Торговый бот для алгоритмической торговли (ML + RL)
Алго торговляML: P(H)RL: Skip/1R/2R
QuarterlyBot объединяет ML-оценку вероятности P(H) с RL-политиками, которые решают —
пропустить сетап или взять 1R/2R при фиксированном риске.
Стоп — за квартальными High/Low; цели RR 1:1–1:3, перевод в BE после 1:1 для целей выше 1:2.
Доступны два режима: автоторговля или уведомления. Встать в вайтлист →
Как это работает: ML P(H) + решения RL
Сначала вычисляем P(H) — вероятность того, что сетап отработает.
Супервизируемая ML-модель использует исторические признаки: структура (SMT/PSP),
тайминг (TPD-подтверждения: 5m→90m/1H, 15m→4H/6H, 1H→1D) и контекст (BPR, True Opens,
фильтры сессий). Модель видит «микро» сигналы (свеча/форма) и «макро» фон
(позиция относительно квартального диапазона, медианы, дисбалансов).
Затем RL-агент классифицирует кандидата как Skip, 1R или 2R
исходя из ожидаемой доходности/просадки при неизменном риске (SL у квартальных HL).
Это дисциплина вместо угадывания: прозрачные правила управления сделкой, совместимые между активами и ТФ.
True Opens: якорим анализ к открытию старшего ТФ — единый стандарт входа.
BPR: ищем дисбаланс и возврат к медиане/50% предыдущего квартала.
CISD: без закрытия за дивергентным баром вход невалиден.
Фиксированный риск и воспроизводимость (RR 1:1–1:3)
База — фиксированный SL за квартальными High/Low и ступенчатые цели 1:1, 1:2, 1:3.
Это снижает вариативность исполнения и делает сделки сопоставимыми. Для целей >1:2
позиция переводится в BE после достижения 1:1, стабилизируя правый хвост распределения.
Мы не ищем «идеальный» выход; используем простые устойчивые правила, которые легче тестировать и поддерживать.
Единый «язык риска» для ML и RL облегчает обобщение между активами.
Правила прозрачны и не зависят от эмоций.
Методология легко проверяется ретро и в онлайне.
Рынки и ограничения
Система авто-подстраивается под CME (индексы, металлы, энергия) и основные FX-пары
(например, EURUSD, GBPUSD, DXY). Мы не даём финсоветов — это исследовательский инструмент
для дисциплины и контроля риска. Соблюдайте правила ликвидности и не используйте экзотику без тестов.
Кому подходит и как использовать
QuarterlyBot полезен трейдерам, которые хотят перейти от импровизации к правилам и воспроизводимости.
Если близка идея «сначала риск, потом прибыль» — фиксированный SL, строгие RR и решения RL дадут понятную структуру. Кейсы:
Свинг/позиционный: меньше, но чище сигналы; ниже операционный шум, проще контроль.
Интрадей: больше кандидатов и шума — требуются жёсткие фильтры и дисциплина.
Уведомления: бот шлёт сигнал и P(H), решение за трейдером — мягкий вход в методологию.
Автоторговля: RL-политика исполняет план; пользователь контролирует риск-параметры и лимиты.
Что бот не делает: не «обещает доходность», не «угадывает рынок», не заменяет ваш риск-менеджмент.
Он автоматизирует повторяемый процесс и помогает не отклоняться от правил.
Методология и проверка: от идеи к развёртыванию
Пайплайн: сбор/очистка данных → генерация признаков (SMT/TPD/BPR/True Opens, контекст HL) →
обучение/темпоральная валидация ML → обучение RL-политик на эпизодах с фиксированным риском →
развёртывание с мониторингом. Принципы:
Честная валидация: окна train/val разделены по времени; без утечки будущего.
Дрейф данных: мониторим распределения; при отклонениях — перекалибровка.
Метрики: не только P/L; ожидаемость vs. просадка, стабильность, доля skip.
Прозрачные правила: фикс. SL/RR упрощают сравнение версий и разбор кейсов.
Данные и приватность
Для вейтлиста собираем только e-mail и, по желанию, ник X/Twitter — чтобы сообщить об открытии доступа.
Персональные торговые данные без явного согласия не обрабатываются. См. Privacy
и Terms. Рынки и параметры риска на стороне пользователя — под полным контролем пользователя.
Дорожная карта и прозрачность
Pine-бот: базовые сигналы, чек-листы (сделано).
ML-оценка: P(H) для кандидатов (активная калибровка).
RL-политики: Skip/1R/2R (бета).
Интеграции: TG-уведомления, подключение к брокеру/терминалу (ограниченно).
Бэктестинг: публичная методология и отчёты без «рисования» истории.
Публичный доступ: постепенное расширение квот через вейтлист.
Чем отличается от классических «ботов»
Многие решения — набор индикаторов с подгонкой параметров. QuarterlyBot идёт от обратного:
фиксированный риск как база, ML как оценка вероятности, RL как правила.
Вместо «идеального фильтра» — устойчивый процесс, где результат = дисциплина, а не «магический индикатор».
FAQ
Это полностью автоматический торговый бот?
Два режима: автоторговля по RL-политике и уведомления, где решение остаётся за трейдером. Переключение — в профиле.
Что такое P(H) и как оно считается?
P(H) — ML-оценка вероятности отработки сетапа. Признаки: структура (SMT/PSP), тайминг (TPD), контекст (BPR/True Opens); темпоральная валидация и мониторинг дрейфа.
Почему стоп у квартальных High/Low?
Фиксированный SL делает сделки сопоставимыми, снижает переобучение и даёт RL единый «язык риска».
Какие рынки поддерживаются?
CME (индексы/металлы/энергия) и основные FX-пары (EURUSD, GBPUSD, DXY и др.). Экзотика — только после тестов.
Какие RR и правила управления позицией?
Цели 1:1, 1:2, 1:3; для целей >1:2 — перевод в BE после достижения 1:1.
Можно ли менять системные параметры?
Только пользовательские риск/лимиты. Системные правила (SL, RR, CISD, сессии) фиксированы ради воспроизводимости.
Есть ли бэктесты и отчёты?
Да. Готовим публичные отчёты с методологией — акцент на честной валидации.
Это финансовая рекомендация?
Нет. QuarterlyBot — инструмент и методология. Риск и капитал — зона ответственности пользователя. См. Risk Disclosure.
Как получить ранний доступ?
Оставьте e-mail и X/Twitter-ник во вейтлисте. Приглашения рассылаем пакетами.
Что делать, если качество сигналов упало?
Мы мониторим дрейф и калибровки. Видите расхождение — напишите, проверим сегменты и обновим модель/политику.
Готовы попробовать алгоритмический торговый бот на ML + RL?
Встать в вайтлист →
QuarterlyBot